在淘宝支付时，设置短信验证码支付的方式如下。
1、进入淘宝页面，点击“我的淘宝”，再点击右上角的设置图标。
2、进入设置页面，点击“账号与安全”。
3、进入账号与安全页面，可以看到有“支付宝账户管理”，点击“我的支付宝”。
4、进入支付宝页面，点击右下角的“我的”，然后点击“设置”。
5、进入支付宝的设置页面，找到并点击“安全设置”。
6、在安全设置页面中，找到并点击“短信验证码设置”，进入后选择开启短信验证码服务即可，这样在进行支付时，除了密码验证外，还会收到短信验证码进行验证。
具体的操作步骤可能因为手机淘宝或支付宝的版本不同而略有差异，如果在操作过程中遇到问题，建议查看官方指南或联系客服进行咨询。
