消费金融公司发短信说冻结银行卡，可能有以下几种情况。
1、诈骗短信：由于诈骗事件频发，有时骗子会冒充各种身份，包括消费金融公司，来骗取钱财或获取个人信息，如果怀疑短信的真实性，请不要轻易相信，并务必进行核实。
2、欠款问题：如果在消费金融公司有贷款且逾期未还，公司可能会采取某些措施来催收欠款，冻结银行卡是可能的措施之一，建议登录该消费金融公司的官方账户或联系客服确认是否真的有逾期未还的贷款。
3、银行卡异常：如果银行卡本身存在问题，如异地登录、连续输错密码等，银行或消费金融公司出于安全考虑可能会暂时冻结银行卡，此时应直接联系银行或消费金融公司确认原因并解决问题。
无论哪种情况，如果收到此类短信，都建议采取以下措施：
1、核实短信的真实性。
2、联系消费金融公司或银行客服了解具体情况。
3、如果确实是诈骗短信，请报警并告知相关机构。
不要随意提供个人信息和账户信息，确保个人资金安全，如果情况紧急或复杂，建议寻求专业法律人士的帮助。
