小米手机拦截所有短信的设置步骤如下。
1、打开手机上的“设置”。
2、进入设置页面后，找到并点击“隐私保护”。
3、进入隐私保护页面后，点击“防护中心”。
4、进入短信拦截页面后，将短信拦截的开关打开，注意，不同MIUI版本的操作可能略有不同，例如MIUI 12版本需要先进入骚扰拦截设置，再开启短信拦截功能，还可以根据需要开启其他拦截方式，如黑名单号码识别等，完成设置后，手机就会自动拦截所有短信。
还可以通过第三方软件来拦截短信，可以在小米手机上安装腾讯手机管家等应用，进入相关选项后进行设置，需要注意的是，不同手机可能存在差异，具体设置方式可能略有不同，如果遇到问题，建议咨询小米官方客服或查阅手机说明书。
