如果您收到消费金融的短信催收，认为其存在不当行为或骚扰，可以通过以下途径进行举报。
1、向当地消费者权益保护机构投诉，该机构会保护消费者的合法权益，对于不当的催收行为，他们将会进行调查和处理。
2、向所在地的12321网络不良与垃圾信息举报受理中心进行举报，该中心专门负责处理此类事务，可以通过其官方网站或电话进行举报。
3、直接联系相关金融机构的客服热线进行投诉和举报，如果短信来自特定的消费金融公司或银行，您可以尝试联系他们的客服热线，说明情况并要求停止催收行为。
4、向公安机关报案，如果短信催收涉及到威胁、恐吓或其他违法行为，您可以向当地公安机关报案，寻求法律帮助。
在举报过程中，建议您保留相关短信作为证据，并确保提供准确的信息以便相关部门进行调查，尽量避免与催收人员进行直接冲突，保持冷静并寻求专业帮助解决问题。
