收到催债短信威胁时，可以采取以下步骤进行举报。
1、保存证据：将收到的威胁短信进行截图或保存，作为后续举报的证据。
2、报告电信运营商：将收到的威胁短信和相关信息报告给所在地的电信运营商，请求他们进行调查和处理。
3、报警：如果威胁短信的内容涉及到恐吓、骚扰、诈骗等违法行为，可以向公安机关报案，并提供相关证据。
4、举报平台：访问12321网络不良与垃圾信息举报受理平台，按照提示填写相关投诉信息，包括短信内容、发送号码等，进行举报。
5、咨询法律意见：如果情况严重，还可以咨询专业律师，了解个人权利和可能的法律途径。
步骤可以根据具体情况灵活调整，要保持冷静，不要轻信短信内容，避免陷入骗局。
