红米手机设置短信拦截的密码保护功能，可以通过以下步骤进行。
1、打开手机中的设置，找到“应用锁”或“应用加密”选项（不同版本MIUI的称呼可能略有不同）。
2、进入应用锁设置页面，选择“短信”或“信息”应用，将其加入应用锁功能。
3、在弹出的提示框中设置密码，可以选择数字密码或图案密码等，设置的密码需要牢记，以便后续访问被锁定的短信。
4、完成设置后，进入短信应用时就需要输入密码才能访问，可以设置不同的拦截规则，比如拦截陌生号码、拦截推销类短信等。
具体的操作步骤可能因为手机版本或MIUI版本的不同而略有差异，建议根据自己的手机版本和MIUI版本进行相应的调整，为了信息安全，建议定期更换密码，并避免使用过于简单的密码。
