如果您收到恐吓短信并且确信这些短信来自贷款公司，您可以采取以下步骤进行举报。
1、保存证据：将短信保存下来作为证据，可能需要截图或者保存短信记录。
2、联系贷款公司：您可以联系该贷款公司，询问他们是否发送了这些短信，并要求他们解释原因，如果他们承认错误并道歉，您可以要求他们停止这种行为。
3、向相关部门举报：如果您确信这些短信是恐吓信息并且来自非法行为，您可以向当地公安机关、工商局或消费者协会等相关部门进行举报，您可以提供相关证据和信息，要求他们调查并处理此事。
4、投诉渠道：您也可以通过短信举报渠道进行投诉，例如通过短信发送至公安机关的举报热线等。
无论采取何种方式，建议您保持冷静并保留相关证据，以便在需要时提供证明，也要注意保护个人信息和财产安全，避免泄露个人信息或进行任何可能带来风险的操作。
