如果您收到了莫名其妙的催收短信，可以采取以下方式进行举报。
1、前往当地公安机关报案，公安机关会进行调查处理，也可以向当地的市场监管部门举报此事。
2、向当地电信运营商举报短信的来源，让他们协助调查并处理相关账号，运营商会有相关的投诉渠道，可以通过短信、电话或者在线投诉等方式进行举报。
3、如果短信内容涉及恐吓威胁等违法行为，可以向当地的法院或者检察院进行举报，他们会对相关情况进行调查处理。
在举报过程中，建议保留好收到的短信、电话记录等证据，以便后续处理，同时也要注意保护个人信息和财产安全，避免泄露个人信息或者轻信陌生人的要求，如果收到骚扰短信或电话后感到不安或者困惑，建议及时咨询专业律师的意见。
