如果收到催收用私人号码发的威胁短信，可以采取以下措施。
1、保持冷静：不要轻易恐慌或做出过激反应，理智应对。
2、验证信息真实性：通过其他渠道（如官方网站、客服热线等）核实信息的真实性，不要随意点击信息中的链接或回复个人信息。
3、保留证据：保存威胁短信的截图或记录，作为可能的证据。
4、报警：如果认为自己的安全受到威胁，或者收到大量的骚扰短信，可以向当地警方报案。
5、投诉：向相关机构或监管部门投诉，如电信运营商、消费者权益保护机构等，说明情况并提供相关证据，促使他们调查并采取措施。
6、寻求法律帮助：咨询律师，了解自己的权益和可能的法律途径，如果因为催收威胁导致心理压力或经济损失，可以通过法律手段维护自己的权益。
7、与催收人员沟通：如果可能的话，与催收人员沟通，表达你的担忧和不满，要求他们停止使用私人号码进行催收活动。
面对催收用私人号码发短信威胁的情况，要冷静应对，采取适当的措施保护自己的权益和安全，不要随意泄露个人信息或回复不明来源的短信。
