如果您收到催收发短信威胁，可以采取以下措施进行投诉和应对。
1、保留证据：将收到的威胁短信进行截图或保存，作为后续投诉的证据。
2、举报垃圾短信：可以通过手机或网络上的垃圾短信举报功能，将威胁短信进行举报。
3、向相关机构投诉：如果短信是由合法的催收机构发出的，可以向该机构的客服部门投诉，说明自己受到的不当待遇。
4、向公安机关报案：如果威胁短信的内容涉及恐吓、敲诈勒索等违法行为，可以向公安机关报案，寻求法律帮助。
5、保留法律途径：咨询律师，了解个人权利和可能的法律途径，以便在需要时采取法律行动。
建议您保持冷静，不要与发送威胁短信的人进行过多的争执或回复，避免引发更严重的纠纷，在处理过程中，保护好自己的个人信息和财产安全，避免泄露给陌生人。
建议仅供参考，如果情况严重或复杂，建议寻求专业法律意见。
