如果您收到了私人短信进行催收，并认为这些短信存在骚扰、威胁或其他违法行为，您可以采取以下步骤进行举报。
1、保存相关证据：将收到的催收短信进行截图或保存，作为举报时的证据。
2、报告给当地公安机关：您可以向当地公安机关报案，提供相关证据，说明您认为这些短信存在违法行为。
3、向电信运营商举报：您可以向所在地的电信运营商举报，请求他们协助调查。
4、向消费者权益保护机构投诉：如果您认为自己的消费者权益受到侵犯，可以向相关的消费者权益保护机构进行投诉。
在举报时，建议您提供尽可能多的证据和信息，以便相关部门能够更好地了解情况并进行调查，也要注意保护自己的个人信息和隐私，避免在举报过程中泄露过多个人信息。
需要注意的是，如果您与催收方之间存在债务纠纷或其他经济纠纷，建议您通过合法途径解决，避免采取不当手段进行催收，以免引发不必要的法律纠纷。
