如果您收到恐吓短信，可以考虑向当地的公安机关报案或者向相关部门举报。具体的举报途径可以根据您所在地的具体情况而有所不同，以下是一些可能的途径。
1、公安机关：您可以向所在地的公安机关报案，提供相关证据，如短信记录、聊天记录等，请求公安机关调查处理。
2、消费者权益保护部门：如果您在网贷平台上借款并逾期，也可以向当地的消费者权益保护部门投诉举报，寻求帮助和支持。
3、网络不良与垃圾信息举报受理中心：这是一个专门负责处理网络不良信息和垃圾信息的机构，您可以通过其官方网站或者电话进行举报。
无论您选择哪种途径，建议您保留好相关证据，如短信记录、聊天记录、借款合同等，以便在举报时能够提供充分的证据，也要注意保护自己的个人信息和财产安全，避免遭受进一步的损失。
