取消建设银行APP上的短信服务，可以通过以下步骤进行。
1、打开手机上的建设银行APP，输入登录密码进入。
2、进入主页面后，点击上方的“消息”选项。
3、在打开的消息页面，找到“消息服务定制”的选项，点击。
4、进入消息服务定制页面，选择想要取消短信的账户，将其右侧的开关关闭即可。
还可以通过其他方式取消短信服务：
1、客服电话取消：拨打建设银行的客服电话，根据提示进行取消操作，在取消短信服务时，需要输入相关的账户信息和验证码，按照语音提示操作后，即可完成取消操作。
2、网点柜台取消：携带有效身份证件和银行卡到附近的建设银行网点柜台办理取消短信服务的业务，向工作人员说明需要取消短信服务，然后按照工作人员的指导进行操作即可。
方式仅供参考，具体取消短信服务的方式可能会因具体情况而有所不同，在操作过程中若有疑问，可咨询建设银行客服。
