如果您收到了贷款公司的催款短信威胁上门催收，您可以采取以下措施。
1、保持冷静：不要恐慌或惊慌失措，保持冷静并理智地处理这个问题。
2、查看合同和借款协议：检查您与贷款公司签订的合同和借款协议，了解您应该还款的金额、还款期限和还款方式等信息，确保您了解您的权益和责任。
3、与贷款公司沟通：如果您确实存在逾期未还款的情况，建议您主动与贷款公司联系并说明情况，尝试与贷款公司协商制定还款计划，避免逾期费用和罚款的累积。
4、不要轻易相信威胁：虽然您可能会感到压力和不安，但不要轻易相信贷款公司的威胁，在大多数情况下，上门催收是不合法的，并且可能会导致更多的纠纷和损失，如果您感到威胁或不安全，请立即报警或寻求其他帮助。
5、保留证据：保留所有与贷款公司的通信记录，包括短信、电话记录和电子邮件等，这些证据可以帮助您在需要时证明您的权益和责任。
最重要的是，确保您了解自己的权益和责任，并采取适当的措施来解决这个问题，如果您需要帮助或建议，可以咨询当地的律师或相关机构，在任何情况下，不要随意签署任何文件或做出任何承诺，以免陷入更深的困境。
