小米手机设置短信拦截可以通过其内置的拦截设置功能来完成。以下是设置短信拦截的详细步骤，同时也提供一个视频教程的获取方式。
1、打开手机“设置”。
2、在设置菜单中找到“隐私保护”或“安全与隐私”选项，点击进入。
3、进入“骚扰短信拦截”或“短信拦截”选项。
4、根据需要设置拦截规则，可以选择拦截来自陌生号码、黑名单号码、关键字等短信。
5、若想进一步自定义拦截规则，可点击“自定义拦截”选项，根据个人需求进行设置。
6、完成后，返回上一级菜单，确保已开启短信拦截功能。
至于视频教程，你可以通过访问小米官方网站的教程区、小米论坛或者各大视频网站搜索“小米手机短信拦截设置视频教程”来观看相关视频。
不同版本的小米系统设置可能存在差异，请根据手机的具体版本和界面进行相应的设置，如有更多疑问，建议咨询小米官方客服。
