如果您收到短信称自己涉及恶意骗贷，首先要保持冷静，不要恐慌。您可以通过以下步骤进行投诉。
1、核实短信的真实性：确保短信不是诈骗信息，您可以检查短信发送方的号码，是否来自正规金融机构或相关政府部门。
2、联系相关金融机构：如果您确信短信来自某个金融机构，您可以直接联系该机构的客服部门，向他们说明情况并询问是否存在骗贷的情况。
3、向当地银监部门投诉：如果您认为金融机构的处理方式不够满意，您可以向当地的银行监管机构进行投诉。
4、向公安机关报案：如果您确信自己并未参与骗贷行为，而短信是误发或恶意诽谤，您可以向当地公安机关报案，说明情况并提供相关证据。
5、保留证据：在投诉过程中，保留好所有与短信相关的记录，包括短信内容、时间、发送方等，以备不时之需。
6、警惕个人信息泄露：确保您的个人信息没有泄露，以防被不法分子利用。
收到涉及自己信誉的短信时，一定要保持冷静，核实信息的真实性，并采取适当的措施进行投诉。
