小米手机的短信设置密码保护功能，可以通过其内置的应用锁功能来实现。以下是具体的操作步骤。
1、打开手机“设置”。
2、找到并点击“应用锁”选项，如果手机中有隐私保护或安全保护等选项，也可能需要先进入该选项找到应用锁。
3、输入设置的密码或验证指纹（根据手机设置的验证方式）。
4、在应用列表中找到“短信”应用，并将其开启。
这样，当打开短信应用时，会要求输入设置的密码或验证指纹才能进入，从而实现对短信应用的密码保护。
也可以在手机的“设置”中找到“隐私保护”选项，进入后选择“隐私应用”，添加短信到需要保护的列表中，这种方式同样可以实现短信的密码保护功能。
不同版本MIUI系统的操作可能存在差异，建议根据自己的手机系统版本和实际情况进行操作，如果在操作过程中遇到困难，可以查阅小米手机的官方论坛或在线帮助文档获取更多帮助。
