如果您在使用小米手机的短信拦截功能时发现拦截的短信不见了，可以尝试以下方法来解决这个问题。
1、检查短信应用设置：进入短信应用，查看应用的设置选项，确保拦截功能已开启并且设置正确，确保您选择了正确的拦截列表或模式。
2、检查拦截记录：有些小米手机的短信应用会有一个专门的拦截记录或垃圾箱，您可以查看该列表以确认短信是否被成功拦截，这些短信会被移至特定的文件夹中。
3、重启设备：有时候设备出现问题时，简单的重启可以解决一些临时的问题，尝试重启您的手机，然后再次查看短信应用中的拦截列表。
4、检查短信存储：确认您的手机有足够的存储空间来保存短信，如果存储空间不足，可能会导致短信无法保存或显示。
5、应用管理：进入手机的设置，找到应用管理或应用设置，查看短信应用的存储和缓存情况，尝试清除缓存或数据，然后重新打开短信应用查看是否解决了问题。
6、更新应用和系统：确保您的手机系统和短信应用都是最新版本，开发者会不断修复应用中的漏洞和问题，更新到最新版本可能会解决您遇到的问题。
如果以上方法都没有解决问题，建议您联系小米的官方客服或前往小米的售后服务中心，寻求更专业的帮助和解决方案，他们可能会要求您提供更多的信息来诊断问题，并为您提供相应的解决方案。
