如果淘宝商家通过短信进行威胁，可以采取以下投诉步骤。
1、保存证据：确保保存所有与商家的交流信息，包括短信、淘宝平台上的聊天记录等，作为日后投诉的证据。
2、登陆淘宝平台：进入淘宝平台，找到相关订单，点击投诉卖家。
3、提交投诉：在投诉页面选择“交易纠纷”，然后选择投诉原因，如“商家骚扰”或“商家威胁”，然后填写相关的投诉描述和证据。
4、发送短信投诉：也可以尝试通过短信向淘宝客服进行投诉，说明商家发出的威胁短信造成了不良影响。
5、联系运营商：如果短信骚扰情况严重，还可以向运营商投诉，要求运营商协助处理。
6、报警：如果商家的威胁行为严重到构成恐吓或骚扰，也可以考虑向当地公安机关报警。
7、联系消费者协会：如果认为自己的权益受到侵害，还可以向当地的消费者协会投诉。
在整个过程中，请确保个人信息安全，避免与商家进行直接的冲突，如果遇到困难，还可以寻求专业律师的帮助，投诉的结果和处理时间可能会因具体情况而异，需要耐心等待。
步骤适用于淘宝商家通过短信进行威胁的情况，根据实际情况选择合适的投诉途径。
