要取消建行的短信服务并设置密码，可以按照以下步骤操作。
1、访问建设银行官方网站或APP：可以通过电脑或手机访问建设银行的官方网站或APP。
2、登录账户：使用个人账号和密码登录账户。
3、找到“短信服务”或“消息服务”：在个人网银或APP的主界面上，找到并点击“短信服务”或“消息服务”等相关选项。
4、取消短信服务：在短信服务页面中，可以看到已经开通的短信服务情况，选择需要取消的短信服务，点击“取消”或“退订”等选项。
5、设置密码（如适用）：在取消短信服务前，可能需要先设置密码或验证身份，按照页面提示，输入相关信息并设置密码。
6、确认取消：按照系统提示确认取消操作。
不同版本的银行软件操作略有差异，如遇到疑问，可以咨询建设银行客服寻求帮助，取消短信服务后，将不再收到银行发送的账户变动通知等信息，请确保了解该服务的具体内容和取消后的影响。
信息仅供参考，具体步骤可能因不同地区的建设银行服务有所不同，如有任何疑问或需要帮助，建议直接联系建设银行的客服人员。
