如果淘宝商家发短信威胁您，这是一种非常不恰当和不道德的行为。您应该采取以下措施。
1、保留证据：保存所有与商家的交流记录，包括短信和淘宝平台上的聊天记录，作为日后可能需要的证据。
2、投诉商家：您可以通过淘宝平台向商家提出投诉，并说明商家威胁您的情况，在投诉时，提供相关证据将有助于证明您的权益。
3、联系淘宝客服：如果商家威胁您的情况严重，您可以联系淘宝客服，向他们报告此事，他们会对此进行调查，并采取适当的措施来保护您的权益。
4、报警：如果商家的威胁行为涉及到恐吓、欺诈或其他违法行为，您可以向当地警方报案，他们将会对此进行调查，并采取必要的法律措施。
无论采取何种措施，都要保持冷静，不要与商家产生进一步的争执或冲突，也要注意保护自己的个人信息和财产安全，避免受到更多的损失，请放心，您的权益会得到保护，并且会有相关部门对此进行调查和处理。
